Se você ainda procura uma vantagem nos mercados, os sistemas de negociação mecânica são a melhor maneira de obtê-lo. Saber mais. Software de Negociação para Testes de Significação D etect sistemas de negociação sobre otimizados, ao fazer testes de significância estatística em seu sistema de negociação ou método usando Market System Analyzer (MSA). Dado o histórico de lucro de um sistema ou método comercial, o MSA determinará se o sistema ou método provavelmente será lucrativo no futuro. O Market System Analyzer pode ser aplicado a qualquer sistema ou método de negociação, independentemente do mercado ou prazo. O teste de significância pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar no desenvolvimento e teste de sistemas e métodos de negociação. O que é um teste de significância Um teste de significância estatística é um teste matemático para determinar se a diferença aparente entre dois resultados é significativa ou meramente a chance. No que diz respeito à negociação, um teste de significância pode ser usado para ajudar a determinar se um sistema ou método de comércio provavelmente será lucrativo no futuro. Os testes de significância também podem ser usados para detectar sistemas de negociação ajustados em curva ou sobre otimizados. A sobreposição ou o excesso de otimização significa que os parâmetros dos sistemas de negociação foram selecionados para funcionar em mercados específicos ou em condições de mercado limitadas. É improvável que um sistema de negociação excessivo ou excessivamente otimizado funcione bem em outros mercados ou quando as condições do mercado mudam. Os especialistas em negociação concordam que os sistemas sobre otimizados devem ser evitados. O teste de significância mais comum é o teste t de Student, que pode ser aplicado ao comércio médio para o sistema comercial ou método em consideração. O teste determina se o comércio médio é significativamente maior que zero em um nível de confiança especificado. Por exemplo, o teste determinará se o comércio médio é maior que zero com, digamos, confiança 95. O teste de significância é simples no Market System Analyzer O MSA executa automaticamente um teste de Student t quando a seqüência atual dos negócios é analisada. As configurações para o teste de significância são feitas na janela de Configuração de Análise, conforme mostrado abaixo. Os parâmetros para o teste de significância são inseridos na janela de diálogo Teste de Significação no Market System Analyzer. O número de regras e restrições para o sistema ou método de negociação e o intervalo de confiança para o teste t são inseridos na janela. Os resultados são exibidos na aba Teste de Significação da janela Resultados do Desempenho, conforme mostrado abaixo. No Market System Analyzer, os resultados do teste de significância incluem o comércio médio com intervalos de confiança e a probabilidade de que o comércio médio seja maior que zero. A janela Resultados do Desempenho exibe o comércio médio no nível de confiança especificado (intervalos de confiança de comércio médio), o comércio do pior caso com a confiança especificada e a probabilidade de que o comércio médio seja maior que zero. Se o comércio médio do pior caso no nível de confiança especificado for maior que zero, isso significa que o sistema ou método é inerentemente lucrativo, sujeito aos pressupostos do teste. 1 Neste caso, uma mensagem será exibida, como mostrado acima, indicando que os negócios passam o teste de significância no nível de confiança especificado. Se o comércio do pior caso for menor ou igual a zero no nível de confiança especificado, uma mensagem será exibida para indicar que os negócios não passaram o teste de significância. Para saber como trocar crossovers da curva de equidade usando o Market System Analyzer, clique no botão Próximo na parte inferior da página ou vá até a loja online abaixo para comprar sua própria cópia do MSA. 1 Um desses pressupostos é que as propriedades estatísticas dos negócios continuam sendo as mesmas. Especificamente, se o comércio médio e seu desvio padrão permanecerem iguais no futuro, os resultados continuarão sendo válidos. No entanto, à medida que os mercados mudam e evoluem ao longo do tempo, as propriedades da distribuição estatística dos negócios podem também mudar, portanto, é cautelado a interpretação dos resultados. Baixe uma versão de teste totalmente funcional do Market System Analyzer. Avalie o MSA por até 30 dias. Clique aqui para baixar agora sem compromisso. Para um artigo geral sobre testes de significância na negociação, clique aqui. Para obter uma lista completa de artigos comerciais disponíveis, selecione o link Biblioteca de artigos à esquerda. Se você gostaria de ser informado de novos desenvolvimentos, novidades e ofertas especiais do Adaptrade Software, por favor, junte-se à nossa lista de e-mail. Obrigado. by Michael R. Bryant Um teste de significância estatística pode ser usado para ajudar a determinar se um sistema ou método comercial provavelmente será lucrativo no futuro. Especificamente, um teste de Student t pode ser aplicado ao comércio médio para o sistema comercial ou método em consideração. O teste determina se o comércio médio é significativamente maior que zero em um nível de confiança especificado. Por exemplo, o teste determinará se o comércio médio é maior que zero com, digamos, confiança 95. O teste requer o número de regras e ou restrições impostas pelo sistema ou método de negociação. O número de regras e ou restrições é usado para calcular o número de graus de liberdade. O que é necessário para calcular o valor t para o teste t. Deve haver um número suficiente de graus de liberdade para garantir que o sistema não esteja sobreposto ou sobre otimizado para o mercado. A sobreposição ou o excesso de otimização significa que os parâmetros dos sistemas de negociação foram selecionados para funcionar em mercados específicos ou em condições de mercado limitadas. É improvável que um sistema de negociação excessivo ou excessivamente otimizado funcione bem em outros mercados ou quando as condições do mercado mudam. A maioria dos especialistas em negociação concorda que os sistemas sobre otimizados devem ser evitados. O número de graus de liberdade é o número de negociações menos o número de restrições. Com muito poucos negócios, a rentabilidade do sistema ou método pode ser devido a um arranjo casual de negócios. Quanto mais negociações, maior o número de graus de liberdade e mais provável é que o lucro médio calculado não seja um acaso estatístico, mas um número real que é susceptível de aguentar no futuro. Para contar o número de restrições, Thomas Hoffman (Babcock, Bruce, The Business One Irwin Guide to Trading Systems, Richard D. Irwin, Inc. 1989, página 89) sugere examinar regras de sistemas de negociação e contar qualquer condição que altere a Negociações resultantes. Por exemplo, suponha que você tenha um sistema de negociação que compre quando o fechamento de hoje é menor que ontem próximo a uma tendência ascendente. Ele define uma tendência ascendente como quando uma média móvel mais curta é maior do que uma média móvel mais longa. Por simplicidade, suponha que o lado da venda seja reverso e não haja paradas. É um sistema simples de parada e reversão. A condição de cross-over média móvel provavelmente seria contada como três restrições: uma para a condição em si e uma para cada período médio móvel. O padrão de preço seria outra restrição para um total de quatro restrições para o lado longo. Haveria quatro mais para o lado curto para um total de oito restrições. Se houvesse apenas oito negócios, por exemplo, não haveria graus de liberdade, e você não deveria ter confiança no número médio de negócios, mesmo que fosse muito alto. Por outro lado, se houvesse 100 negócios, haveria 92 graus de liberdade, o que deveria dar-lhe muito mais confiança no número médio de negócios. O teste t pode ser expresso como um intervalo de confiança para o comércio médio: onde CI é o intervalo de confiança em torno do comércio médio, t é a estatística dos alunos t, SD é o desvio padrão dos negócios, N é o número de negócios, E sqrt representa quotsquare root. quot A estatística t depende do número de graus de liberdade e do nível de confiança. O intervalo de confiança significa que o comércio médio provavelmente se situará entre T-CI e T CI. Para que o sistema seja rentável no nível de confiança especificado, o comércio médio, T. deve ser maior do que zero no limite inferior, T-CI, ou seja, se essa condição for verdadeira no nível de confiança especificado, isso significa que o sistema ou O método é intrinsecamente lucrativo, sujeito aos pressupostos do teste. Uma dessas hipóteses é que as propriedades estatísticas dos negócios continuam sendo as mesmas. Especificamente, se o comércio médio e seu desvio padrão permanecerem iguais no futuro, os resultados continuarão sendo válidos. No entanto, à medida que os mercados mudam e evoluem ao longo do tempo, as propriedades da distribuição estatística dos negócios podem também mudar, portanto, é cautelado a interpretação dos resultados. Se você gostaria de ser informado de novos desenvolvimentos, novidades e ofertas especiais do Adaptrade Software, por favor, junte-se à nossa lista de e-mail. Obrigado. Testando seu sistema de negociação Depois de ter construído seu sistema de negociação, você deve testá-lo antes de colocar dinheiro em risco. O CTA Joe Krutsinger, que desenvolveu mais de 700 sistemas de negociação, colocou-o dessa maneira, ldquo Antes de você pode ir a algum lugar, você deve saber onde você quer ir. rdquo Primeiro, com qualquer plataforma de teste, você deve aprender a linguagem de script Usa quando sua parte está inserindo o código para sua metodologia. Em seguida, os dados são fornecidos. O tipo de dados que você precisará para testar seu sistema de negociação depende do seu período de tempo do sistema. Se o seu sistema irá trocar várias vezes ao dia, você precisará de dados intradiários, mas se você programou o seu sistema para trocar apenas uma vez por dia, se um sistema de média móvel, por exemplo, mdash, dados de fim de dia sejam suficientes. Os comerciantes devem prestar atenção à quantidade de dados fornecidos. Embora a TradeStation atualize todos os seus dados uma vez que você tenha pago, o TradersStudio vem com dados até o momento em que você o comprou e então você precisa comprar dados adicionais de um terceiro como o CSI e conectá-lo ao software. Ao testar dados, tenha em conta que a maioria das plataformas usa dados contínuos, diz George Pruitt, diretor de pesquisa da Revista Futures Truth. LdquoFutures tem contratos contínuos, e por isso você precisa criar um contrato sintético contínuo e isso pode afetar sua análise, mostrando resultados que podem ser melhores ou pior do que você teria realmente obtido. E therersquos realmente não há como se ajustar para este. rdquo Saber como seus provedores de dados ajusta preços contínuos é importante, como é evitar a super-optimização, diz Pruitt. Se você tentar comercializar um sistema que tenha sido ajustado em curva, em tempo real ele falhará, provavelmente o Pruitt diz. O encaixe de curvas é quando você otimiza seu sistema comercial em um conjunto específico de dados. LdquoLetrsquos diz que você tem um sistema de média móvel e você quer testá-lo em títulos, diz Pruitt. É preciso testá-lo com a média móvel de 19 dias que atravessa a média móvel de 39 dias. Então você o re-otimiza e descobre que você obtém os melhores resultados usando as médias móveis de 9 e 14 dias. E então você continua re-otimizando e encontrar um crossover que funciona ainda melhor do que os 9 e 14. Então, o que você fez lá ajustou o sistema a essa quantidade de dados históricos. O futuro não irá replicar o passado exatamente. E porque o seu conteúdo curvou seu sistema para esses dados, seu sistema está condenado a falhar, então ele diz. O exemplo de usar apenas um parâmetro de médias móveis é apenas um simples, a maioria dos comerciantes usa até sete parâmetros e otimiza todos. Além disso, você deve ter certeza de ter anos de dados suficientes e testar em vários mercados diferentes e usar os mesmos parâmetros em todos os testes, diz Tim Arnold, presidente e fundador da Trading Blox, um desenvolvedor de software de sistema comercial. Uma maneira de limitar o ajuste da curva é testar seu sistema em dados de dados fora da amostra, dados fora dos dados armazenados usando seu teste, rdquo diz Arnold. Tente escolher um cronograma de dados para testar e, em seguida, testar para a frente ou mudar as datas ao redor. Por exemplo, se você tivesse dados a partir de 2006, em 1967, você poderia testar seu sistema em dados de 1967 a 1987 e, se o sistema tiver funcionado bem, você poderia testá-lo nos próximos 20 anos de dados para ver se o sistema É lucrativo. Você também pode tirar diferentes itens desse tipo, por exemplo, teste de 1977 a 1987 e, em seguida, de 1985 a 2000. Desta forma, se você ajustou seus parâmetros para funcionar melhor com apenas um conjunto de dados, quando você testar com outro conjunto você irá Verifique se o seu sistema não funcionaria bem fora dessa amostragem inicial de dados, o que significa que o sistema foi superestimado. Uma queda de muitas plataformas é que eles não oferecem análise de portfólio que você pode testar seu sistema contra múltiplos mercados ao mesmo tempo. Se você quiser testar seu sistema contra múltiplos mercados, você deve testar seu sistema em cada mercado individualmente. E você teria que fazer um trabalho extra para analisar os resultados. TradersStudio, Multi Charts e Trading Blox oferecem análise de portfólio, mas a TradeStation não. No entanto, existe um software de terceiros que você pode adicionar ao TradeStation para esse propósito. Além disso, você não deve ajustar seu sistema o tempo todo. LdquoTuning-lo uma vez por trimestre seria bom, mas se você precisa ajustar seu sistema todos os dias, os itrsquos provavelmente não vão se manter muito bem, diz Krutsinger. Você também deve levar em consideração comissões e derrapagens ao testar um sistema. Os sistemas de alta frequência são mais sensíveis às comissões e ao deslizamento, e devem funcionar melhor apenas para explicar esses custos. Quanto mais você comercializa, mais comissões você paga e maior probabilidade de perdas devido à derrapagem, especialmente se você estiver entrando e saindo em paradas. Existem muitas plataformas para escolher quando testar seu sistema de negociação. O TradeStation 8 é um dos mais populares. O Traders Studio é uma plataforma menos conhecida que também pode ser usada para testar estratégias, mas atualmente não é possível fazer testes intra-dia, ele só pode fazer testes de fim de dia. A TradeStation pode fazer as duas coisas. Multi Gráficos e Trading Blox são outros sistemas de teste de software. O MultiCharts é um pacote de gráficos que fornece ferramentas de desenho e permite que você crie seus próprios indicadores personalizados em uma linguagem compatível com EasyLanguage da TradeStation. O software comercial Bloxrsquo high-end permite que você use sua linguagem de script para criar seus próprios sistemas personalizados. Artigos relacionados
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